El tutorial explica cómo utilizar Excel FORECAST y otras funciones relacionadas con ejemplos de fórmulas.

En Microsoft Excel, existen varias funciones que pueden ayudarle a crear previsiones de suavizado lineal y exponencial basadas en datos históricos como ventas, presupuestos, flujos de caja, cotizaciones bursátiles y similares.

Este tutorial se centrará principalmente en las dos funciones principales de previsión, pero también trataremos brevemente otras funciones para ayudarle a comprender su finalidad y sus usos básicos.

Funciones de previsión de Excel

En las versiones recientes de Excel, existen seis funciones de previsión diferentes.

Las dos funciones hacen lineal las previsiones:

• PRONÓSTICO: predice valores futuros mediante regresión lineal; función heredada para compatibilidad con Excel 2013 y versiones anteriores.
• LINEAL: idéntica a la función PREVISIÓN; forma parte del nuevo conjunto de funciones de previsión de Excel 2016 y Excel 2019.

Las cuatro funciones del ETS tienen por objeto alisamiento exponencial previsiones. estas funciones solo están disponibles en Excel para Office 365, Excel 2019 y Excel 2016.

• ETS - predice valores futuros basándose en el algoritmo de suavizado exponencial.
• ETS.CONFINT - calcula el intervalo de confianza.
• ETS.SEASONALITY - calcula la duración de un patrón estacional u otro patrón recurrente.
• ETS.STAT - devuelve valores estadísticos para la previsión de series temporales.

Función FORECAST de Excel

La función PREVISIÓN de Excel se utiliza para predecir un valor futuro utilizando regresión lineal En otras palabras, FORECAST proyecta un valor futuro a lo largo de una línea de mejor ajuste basada en datos históricos.

La sintaxis de la función FORECAST es la siguiente:

Dónde:

• X (obligatorio) - un valor x numérico para el que desea predecir un nuevo valor y.
• Known_y's (obligatorio) - una matriz de valores y dependientes conocidos.
• Known_x's (obligatorio) - una matriz de valores x independientes conocidos.

La función PREVISIÓN funciona en todas las versiones de Excel para Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP y Excel 2000.

Nota. En Excel 2016 y 2019, esta función se ha sustituido por FORECAST.LINEAR, pero sigue estando disponible por compatibilidad con versiones anteriores.

Función FORECAST.LINEAR de Excel

La función FORECAST.LINEAR es el equivalente moderno de la función FORECAST y tiene la misma finalidad y sintaxis:

Esta función está disponible en Excel para Office 365, Excel 2019 y Excel 2016.

Cómo calculan los valores futuros FORECAST y FORECAST.LINEAR

Ambas funciones calculan un valor y futuro utilizando la ecuación de regresión lineal:

y = a + bx

Donde el a constante (intercepción) es:

Y el coeficiente b (pendiente de la recta) es:

Los valores de x̄ y ȳ son las medias muestrales (promedios) de los valores x e y conocidos.

La función FORECAST de Excel no funciona:

Si su fórmula FORECAST devuelve un error, lo más probable es que se deba a las siguientes razones:

1. ¡Si los rangos de known_x y known_y tienen longitudes diferentes o están vacíos, se produce el error #N/A!
2. Si el valor x no es numérico, la fórmula devuelve el error #¡VALOR!
3. ¡Si la varianza de known_x's es cero, se produce el error #DIV/0!

Cómo utilizar la función FORECAST en Excel - ejemplo de fórmula

Como ya se ha mencionado, las funciones FORECAST y FORECAST.LINEAR de Excel están pensadas para la previsión de tendencias lineales. Funcionan mejor para conjuntos de datos lineales y en situaciones en las que se desea prever una tendencia general ignorando las fluctuaciones insignificantes de los datos.

A modo de ejemplo, intentaremos predecir el tráfico de nuestra página web para los próximos 7 días basándonos en los datos de las 3 semanas anteriores.

Con los valores y conocidos (nº de visitantes) en B2:B22 y los valores x conocidos (fechas) en A2:A22, la fórmula de previsión es la siguiente.

Excel 2019 - Excel 2000 :

=PREVISIÓN(A23, $B$2:$B$22, $A$2:$A$22)

Excel 2016 y Excel 2019 :

=PREVISIÓN.LINEAL(A23, $B$2:$B$22, $A$2:$A$22)

Donde A23 es un nuevo valor x para el que se desea predecir un valor y futuro.

Dependiendo de tu versión de Excel, inserta una de las fórmulas anteriores en cualquier celda vacía de la fila 23, cópiala hacia abajo en tantas celdas como necesites y obtendrás este resultado:

Tenga en cuenta que bloqueamos los rangos con referencias absolutas de celda (como $A$2:$A$2) para evitar que cambien al copiar la fórmula a otras celdas.

En un gráfico, nuestra previsión lineal tiene el siguiente aspecto:

Los pasos detallados para realizar un gráfico de este tipo se describen en Gráfico de previsión de regresión lineal.

Si desea predecir valores futuros basándose en el patrón recurrente observados en sus datos históricos, entonces utilice FORECAST.ETS en lugar de la función FORECAST de Excel. Y la siguiente sección de nuestro tutorial muestra cómo hacerlo.

Función FORECAST.ETS de Excel

La función FORECAST.ETS se utiliza para hacer alisamiento exponencial previsiones basadas en una serie de valores existentes.

Más concretamente, predice un valor futuro basado en la versión AAA del Alisado exponencial triple (ETS), de ahí el nombre de la función. Este algoritmo suaviza las desviaciones insignificantes en las tendencias de los datos detectando patrones de estacionalidad e intervalos de confianza. "AAA" significa error aditivo, tendencia aditiva y estacionalidad aditiva.

La función FORECAST.ETS está disponible en Excel para Office 365, Excel 2019 y Excel 2016.

La sintaxis del Excel FORECAST.ETS es la siguiente:

Dónde:

• Fecha_objetivo (obligatorio) - el punto de datos para el que pronosticar un valor. Puede representarse mediante una fecha/hora o un número.
• Valores (obligatorio) - un rango o matriz de datos históricos para los que desea predecir valores futuros.
• Cronología (obligatorio) - una matriz de fechas/horas o datos numéricos independientes con un paso constante entre ellos.
• Estacionalidad (opcional) - un número que representa la longitud del patrón estacional:
  • 1 u omitido (por defecto) - Excel detecta la estacionalidad automáticamente utilizando números enteros positivos.
  • 0 - sin estacionalidad, es decir, una previsión lineal.

  La estacionalidad máxima permitida es de 8.760, que es el número de horas de un año. Un número de estacionalidad superior provocará el error #¡NUM!

• Finalización de datos (opcional) - tiene en cuenta los puntos que faltan.
  • 1 u omitido (por defecto) - rellenar los puntos que faltan como la media de los puntos vecinos (liner inrerpolation).
  • 0 - trata los puntos que faltan como ceros.
• Agregación (opcional) - especifica cómo agregar múltiples valores de datos con la misma marca de tiempo.
  • 1 u omitido (por defecto) - se utiliza la función PROMEDIO para la agregación.
  • Sus otras opciones son: 2 - COUNT, 3 - COUNTA, 4 - MAX, 5 - MEDIAN, 6 - MIN y 7 - SUM.

5 cosas que debe saber sobre FORECAST.ETS

1. Para que la función FORECAST.ETS funcione correctamente, la línea de tiempo debe tener un intervalo regular - cada hora, cada día, cada mes, cada trimestre, cada año, etc.
2. La función es la más adecuada para conjuntos de datos no lineales con datos estacionales o de otro tipo. patrón repetitivo .
3. Cuando Excel no puede detectar un patrón la función vuelve a ser una previsión lineal.
4. La función puede trabajar con conjuntos de datos incompletos donde faltan hasta un 30% de puntos de datos. Los puntos que faltan se tratan según el valor del finalización de datos argumento.
5. Aunque se requiere un calendario con un paso coherente, puede haber duplicados en la serie fecha/hora. Los valores con la misma marca de tiempo se agregan como se define en la opción agregación argumento.

La función FORECAST.ETS no funciona:

Si su fórmula produce un error, es probable que se trate de uno de los siguientes:

1. El #N/A se produce si el valores y cronología tienen distinta longitud.
2. El error #VALUE! se devuelve si la variable estacionalidad , finalización de datos o agregación no es numérico.
3. El error #NUM! puede producirse por los siguientes motivos:
   • No se puede detectar un tamaño de paso coherente en cronología .
   • En estacionalidad está fuera del rango admitido (0 - 8.7600).
   • En finalización de datos es distinto de 0 ó 1.
   • En agregación está fuera del intervalo válido (1 - 7).

Cómo utilizar la función FORECAST.ETS en Excel - ejemplo de fórmula

Para ver en qué se diferencian los valores futuros calculados con el alisamiento exponencial de una previsión de regresión lineal, hagamos una fórmula FORECAST.ETS para el mismo conjunto de datos que utilizamos en el ejemplo anterior:

Dónde:

• A23 es la fecha prevista
• $B$2:$B$22 son los datos históricos ( valores )
• $A$2:$A$22 son las fechas ( cronología )

Al omitir los tres últimos argumentos ( estacionalidad , finalización de datos o agregación ) nos basamos en los valores predeterminados de Excel. Y Excel pronostica la tendencia perfectamente:

Función FORECAST.ETS.CONFINT de Excel

La función FORECAST.ETS.CONFINT se utiliza para calcular el intervalo de confianza de un valor previsto.

El intervalo de confianza es una especie de medida de la precisión de la predicción. Cuanto menor sea el intervalo, mayor será la confianza en la predicción para un punto de datos específico.

El FORECAST.ETS.CONFINT está disponible en Excel para Office 365, Excel 2019 y Excel 2016.

La función tiene los siguientes argumentos:

Como ve, la sintaxis de FORECAST.ETS.CONFINT es muy similar a la de la función FORECAST.ETS, excepto este argumento adicional:

Nivel_de_confianza (opcional) - un número entre 0 y 1 que especifica un nivel de confianza para el intervalo calculado. Normalmente, se suministra como un número decimal, aunque también se aceptan porcentajes. Por ejemplo, para establecer un nivel de confianza del 90%, se introduce 0,9 o 90%.

• Si se omite, se utiliza el valor por defecto del 95%, lo que significa que el 95% de las veces se espera que un punto de datos predicho caiga dentro de este radio del valor devuelto por FORECAST.ETS.
• Si el nivel de confianza está fuera del rango admitido (0 - 1), la fórmula devuelve el error #¡NUM!

Ejemplo de fórmula FORECAST.ETS.CONFINT

Para ver cómo funciona en la práctica, calculemos el intervalo de confianza para nuestro conjunto de datos de muestra:

=PREVISIÓN.ETS.CONFINT(A23, $B$2:$B$22, $A$2:$A$22)

Dónde:

• A23 es la fecha prevista
• $B$2:$B$22 son los datos históricos
• $A$2:$A$22 son las fechas

Los últimos 4 argumentos se omiten, indicando a Excel que utilice las opciones por defecto:

• Ajuste el nivel de confianza al 95%.
• Detecta automáticamente la estacionalidad.
• Completa los puntos que faltan como la media de los puntos vecinos.
• Agregue múltiples valores de datos con la misma marca de tiempo utilizando la función PROMEDIO.

Para comprender lo que significan realmente los valores devueltos, eche un vistazo a la siguiente captura de pantalla (algunas filas con datos históricos están ocultas por motivos de espacio).

La fórmula en D23 da el resultado 6441,22 (redondeado a 2 decimales). Lo que significa es que el 95% del tiempo, se espera que la predicción para el 11-Mar caiga dentro de 6441,22 del valor pronosticado 61,075 (C3). Esto es 61,075 ± 6441,22.

Para conocer el intervalo dentro del cual es probable que se sitúen los valores previstos, puede calcular los límites del intervalo de confianza para cada punto de datos.

Para obtener el límite inferior reste el intervalo de confianza del valor previsto:

=C23-D23

Para obtener el límite superior añada el intervalo de confianza al valor previsto:

=C23+D23

Donde C23 es el valor predicho devuelto por FORECAST.ETS y D23 es el intervalo de confianza devuelto por FORECAST.ETS.CONFINT.

Copia las fórmulas anteriores, traza los resultados en un gráfico y tendrás una representación visual clara de los valores predichos y el intervalo de confianza:

Sugerencia: para crear automáticamente un gráfico de este tipo, aproveche la función Hoja de previsión de Excel.

Función FORECAST.ETS.SEASONALITY de Excel

La función FORECAST.ETS.SEASONALITY se utiliza para calcular la duración de un patrón recurrente en la línea temporal especificada. Está estrechamente relacionada con FORECAST.ETS porque ambas funciones utilizan el mismo algoritmo para detectar la estacionalidad.

Esta función está disponible en Excel para Office 365, Excel 2019 y Excel 2016.

La sintaxis de FORECAST.ETS.SEASONALITY es la siguiente:

Para nuestro conjunto de datos, la fórmula adopta la forma siguiente:

=PREVISIÓN.ETS.ESTACIONALIDAD(B2:B22, A2:A22)

Y devuelve la estacionalidad 7, que concuerda perfectamente con el patrón semanal de nuestros datos históricos:

Función FORECAST.ETS.STAT de Excel

La función FORECAST.ETS.STAT devuelve un valor estadístico especificado relativo a una previsión de suavizado exponencial de series temporales.

Al igual que otras funciones de ETS, está disponible en Excel para Office 365, Excel 2019 y Excel 2016.

La función tiene la siguiente sintaxis:

En tipo_estadística indica qué valor estadístico devolver:

1. Alfa (valor base) - el valor de suavizado entre 0 y 1 que controla la ponderación de los puntos de datos. Cuanto mayor sea el valor, más peso se da a los datos recientes.
2. Beta (valor de tendencia): valor entre 0 y 1 que determina el cálculo de la tendencia. Cuanto mayor sea el valor, más peso se dará a las tendencias recientes.
3. Gamma (valor de estacionalidad): valor entre 0 y 1 que controla la estacionalidad de la previsión de HTA. Cuanto mayor sea el valor, más peso se dará al periodo estacional reciente.
4. MASE (error medio absoluto a escala): una medida de la precisión de la previsión.
5. SMAPE (error porcentual absoluto medio simétrico): medida de precisión basada en errores porcentuales o relativos.
6. MAE (error absoluto medio): mide la magnitud media de los errores de predicción, independientemente de su dirección.
7. RMSE (error cuadrático medio): medida de las diferencias entre los valores previstos y los observados.
8. Tamaño de paso detectado - el tamaño de paso detectado en la línea de tiempo.

Por ejemplo, para devolver el parámetro Alfa de nuestro conjunto de datos de muestra, utilizamos esta fórmula:

=PREVISIÓN.ETS.STAT(B2:B22, A2:A22, 1)

La siguiente captura de pantalla muestra las fórmulas para otros valores estadísticos:

Así es como se hacen previsiones de series temporales en Excel. Para investigar todas las fórmulas comentadas en este tutorial, le invitamos a descargar nuestro Libro de trabajo de ejemplo de previsiones en Excel. Le agradezco su lectura y ¡espero verle en nuestro blog la semana que viene!